【6月26日】莫璇 | 第285期金融學(xué)院雙周學(xué)術(shù)論壇暨龍馬奮進(jìn)系列講座

發(fā)布日期：2019-06-25    來(lái)源：金融學(xué)院

一、主題：Idiosyncratic Skewness or Coskewness? Evidence from Commodity Futures Returns

二、主講人：莫璇，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院博士生。主要研究領(lǐng)域：資產(chǎn)定價(jià)，大宗商品。工作論文曾入選2019年Commodity and Energy Markets Association國(guó)際年會(huì)，并受邀于美國(guó)卡耐基梅隴大學(xué)Tepper商學(xué)院等高校進(jìn)行宣講。

三、時(shí)間：2019年6月26日（周三），中午12:30-13:30

四、地點(diǎn)：學(xué)院南路校區(qū)主樓910會(huì)議室

五、主持人：朱一峰，中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院講師

Abstract: We examine the ability of idiosyncratic skewness and coskewness to explain the cross section of commodity returns at the characteristics and factor levels, and find that idiosyncratic skewness is significantly related to the cross section of commodity returns, whereas coskewness is not. Furthermore, we construct a tradeable factor based on idiosyncratic skewness and find that it is significantly priced cross-sectionally in commodity futures. In addition, a new measure of idiosyncratic skewness (IE) proposed by Jiang, Wu, Zhou, and Zhu (2018) is stronger and more robust in capturing the skewness or asymmetry effect at both the characteristics and factor levels.

[編輯]：孫穎

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