中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金 2021年第 1季度報(bào)告 2021年 3月 31日 基金管理人：中?；鸸芾碛邢薰?基金托管人：中國工商銀行股份有限公司 報(bào)告送出日期：2021年 4月 22日 中海醫(yī)療保健主題股票 2021年第 1季度報(bào)告 第 2 頁 共 14 頁

§1 重要提示 基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏， 并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2021年 4月 16日復(fù)核了本 報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本 基金的招募說明書。 本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。 本報(bào)告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金產(chǎn)品概況 基金簡稱 中海醫(yī)療保健主題股票 基金主代碼 399011

交易代碼 399011 基金運(yùn)作方式 契約型開放式 基金合同生效日 2015年 6月 9日 報(bào)告期末基金份額總額 487,621,132.78份 投資目標(biāo) 本基金主要投資于醫(yī)療保健行業(yè)上市公司，在控制風(fēng) 險(xiǎn)的前提下，力爭獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 投資策略 1、一級(jí)資產(chǎn)配置

一級(jí)資產(chǎn)配置主要采取自上而下的方式。

本基金基于對(duì)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、財(cái)政貨幣政策分 析、醫(yī)療保健行業(yè)發(fā)展趨勢等分析判斷，采取自上而 下的分析方法，比較不同證券子市場和金融產(chǎn)品的 收益及風(fēng)險(xiǎn)特征，動(dòng)態(tài)確定基金資產(chǎn)在固定收益類和 權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例。

2、股票投資策略

（1）醫(yī)療保健主題行業(yè)的界定

本基金將滬深兩市中從事醫(yī)療保健行業(yè)的上市公司 定義為醫(yī)療保健主題類公司，具體包括以下幾類公司：

1）主營業(yè)務(wù)從事醫(yī)療行業(yè)（包括但不限于化學(xué)制藥、 中藥、生物制品、醫(yī)藥商業(yè)、醫(yī)療器械和醫(yī)療服務(wù)等 行業(yè)）的公司； 2）主營業(yè)務(wù)有利于公眾健康（包括但不限于保健食 品、養(yǎng)老等行業(yè)）的公司；

中海醫(yī)療保健主題股票 2021年第 1季度報(bào)告 第 3 頁 共 14 頁

3）當(dāng)前非主營業(yè)務(wù)提供的產(chǎn)品或服務(wù)隸屬于醫(yī)療保 健行業(yè)，且未來這些產(chǎn)品或服務(wù)有望成為主要利潤來 源的公司。 當(dāng)未來由于經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)結(jié) 構(gòu)的升級(jí)，從事或受益于上述投資 主題的外延也將逐漸擴(kuò)大，本基金將視實(shí)際情況調(diào)整 上述醫(yī)療保健主題的識(shí)別及認(rèn)定。

（2）醫(yī)療保健主題類股票的投資策略

本基金投資于醫(yī)療保健主題類證券的資產(chǎn)不低于非 現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%。 本基金對(duì)醫(yī)療保健主題類的個(gè) 股將采用定量分析與定性分析相結(jié)合的方法，選擇其 中具有優(yōu)勢的上市公司進(jìn)行投資。

1)定量方式

本基金將對(duì)反映上市公司質(zhì)量和增長潛力的成長性 指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和估值指標(biāo)等進(jìn)行定量分析，以挑選 具有成長優(yōu)勢、財(cái)務(wù)優(yōu)勢和估值優(yōu)勢的個(gè)股。

2）定性方式

本基金主要通過實(shí)地調(diào)研等方法，綜合考察評(píng)估公司 的核心競爭優(yōu)勢，重點(diǎn)投資具有較高進(jìn)入壁壘、在行 業(yè)中具備比較優(yōu)勢的公司，并堅(jiān)決規(guī)避那些公司治理 混亂、管理效率低下的公司，以確保最大程度地規(guī)避 投資風(fēng)險(xiǎn)。 本基金管理人重點(diǎn)考察上市公司的競爭 優(yōu)勢包括：公司管理競爭優(yōu)勢、技術(shù)或產(chǎn)品競爭優(yōu)勢、 品牌競爭優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢等方面。

3、債券投資策略

（1）久期配置：基于宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢性變化，自上而 下的資產(chǎn)配置。 利用宏觀經(jīng)濟(jì)分析模型，確定宏觀經(jīng) 濟(jì)的周期變化，主要是中長期的變化趨勢，由此確定 利率變動(dòng)的方向和趨勢。根據(jù)不同大類資產(chǎn)在宏觀經(jīng) 濟(jì)周期的屬性，即貨幣市場順周期、債券市場逆周期 的特點(diǎn)，確定債券資產(chǎn)配置的基本方向和特征。結(jié)合 貨幣政策、財(cái)政政策以及債券市場資金供求分析，根 據(jù)收益率模型為各種固定收益類金融工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估，最終確定投資組合的久期配置。

（2）期限結(jié)構(gòu)配置：基于數(shù)量化模型，自上而下的 資產(chǎn)配置。

（3）債券類別配置/個(gè)券選擇：主要依據(jù)信用利差分 析，自上而下的資產(chǎn)配置。 本基金根據(jù)利率債券和 信用債券之間的相對(duì)價(jià)值，以其歷史價(jià)格關(guān)系的數(shù)量 分析為依據(jù)，同時(shí)兼顧特定類別收益品種的基本面分 析，綜合分析各個(gè)品種的信用利差變化。在信用利差 水平較高時(shí)持有金融債、企業(yè)債、短期融資券、可分 離可轉(zhuǎn)債、資產(chǎn)支持證券等信用債券，在信用利差水 平較低時(shí)持有國債等利率債券， 從而確定整個(gè)債券組合中各類別債券投資比例。 業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*80%＋中證全債指數(shù)收益率 中海醫(yī)療保健主題股票 2021年第 1季度報(bào)告 第 4 頁 共 14 頁

*20% 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，屬于證券投資基金中的高風(fēng)險(xiǎn) 品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于混合型基金、 債券型基金和貨幣市場基金。 基金管理人 中?；鸸芾碛邢薰?基金托管人 中國工商銀行股份有限公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（ 2021年 1月 1日 － 2021年 3月 31 日 ） 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 264,122,866.99 2.本期利潤 -10,167,182.94 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 -0.0205 4.期末基金資產(chǎn)凈值 1,107,704,599.81 5.期末基金份額凈值 2.272 注 1：上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，申購、贖回 費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 注 2：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣 除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較 階段 凈值增長率 ① 凈值增長率 標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基 準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn) 收益率標(biāo)準(zhǔn)差 ④ ①－③ ②－④ 過去三個(gè)月 -1.02% 2.37% -2.32% 1.70% 1.30% 0.67% 過去六個(gè)月 10.67% 2.00% 2.74% 1.45% 7.93% 0.55% 過去一年 54.32% 1.92% 29.64% 1.45% 24.68% 0.47% 過去三年 100.55% 1.78% 29.36% 1.32% 71.19% 0.46% 過去五年 193.73% 1.54% 61.41% 1.14% 132.32% 0.40% 自基金合同 92.88% 1.76% 16.35% 1.38% 76.53% 0.38% 中海醫(yī)療保健主題股票 2021年第 1季度報(bào)告 第 5 頁 共 14 頁

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益 率變動(dòng)的比較

§4 管理人報(bào)告 4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

任本基金的基金經(jīng)理期限 姓名 職務(wù) 任職日期 離任日期 證券從業(yè)年限 說明 劉俊 權(quán)益投資 部權(quán)益投 資副總監(jiān)、 2020年 5月 30日 - 18年 劉俊先生，復(fù)旦大學(xué) 金融學(xué)專業(yè)博士。歷 任上海申銀萬國證券 中海醫(yī)療保健主題股票 2021年第 1季度報(bào)告 第 6 頁 共 14 頁

本基金基 金經(jīng)理、 中海積極 收益靈活 配置混合 型證券投 資基金基 金經(jīng)理、 中海信息 產(chǎn)業(yè)精選 靈活配置 混合型證 券投資基 金基金經(jīng) 理、中海 順鑫靈活 配置混合 型證券投 資基金基 金經(jīng)理、 中海環(huán)保 新能源主 題靈活配 置混合型 證券投資 基金基金 經(jīng)理 研究所有限公司策略 研究部策略分析師、 海通證券股份有限公 司戰(zhàn)略合作與并購部 高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理。2007 年 3 月進(jìn)入本公司工 作，曾任產(chǎn)品開發(fā)總 監(jiān)，現(xiàn)任權(quán)益投資部 權(quán)益投資副總監(jiān)。 2010 年 3 月至 2015 年 8 月任中海穩(wěn)健收 益?zhèn)妥C券投資基 金基金經(jīng)理，2015年 4月至 2017年 6月任 中海安鑫寶 1 號(hào)保本 混合型證券投資基金 基金經(jīng)理，2012年 6 月至 2019年 4月任中 海優(yōu)勢精選靈活配置 混合型證券投資基金 基金經(jīng)理，2017年 4 月至 2021年 2月任中 海添順定期開放混合 型證券投資基金基金 經(jīng)理，2018年 1月至 2021年 2月任中海添 瑞定期開放混合型證 券投資基金基金經(jīng)理， 2013年 7月至今任中 海信息產(chǎn)業(yè)精選混合 型證券投資基金基金 經(jīng)理，2014年 5月至 今任中海積極收益靈 活配置混合型證券投 資基金基金經(jīng)理， 2015年12月至今任中 海順鑫靈活配置混合 型證券投資基金基金 經(jīng)理，2018年 6月至 今任中海環(huán)保新能源 主題靈活配置混合型 證券投資基金基金經(jīng) 理，2020年 5月至今 任中海醫(yī)療保健主題 股票型證券投資基金 中海醫(yī)療保健主題股票 2021年第 1季度報(bào)告 第 7 頁 共 14 頁

基金經(jīng)理。 注 1：上述任職日期、離任日期根據(jù)本基金管理人對(duì)外披露的任免日期填寫。 注 2：證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 基金管理人在報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、 《基金合同》的規(guī)定，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求利益，不存在損害基金份額持有人利益 的行為，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾。 4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況 根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》及公司相關(guān)制度，公司從研究、投資、 交易、風(fēng)險(xiǎn)管理事后分析等環(huán)節(jié)，對(duì)股票、債券的一級(jí)市場申購、二級(jí)市場交易等投資管理活動(dòng) 的全程公平交易進(jìn)行了明確約定。公司通過制定研究、交易等相關(guān)制度，要求公司各組合研究成 果共享，投資交易指令統(tǒng)一下達(dá)至交易室，由交易室通過啟用公平交易模塊并具體執(zhí)行相關(guān)交易， 使公平交易制度中要求的時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡得以落實(shí)；同時(shí)，根據(jù)公司 制度，通過系統(tǒng)禁止公司組合之間（除指數(shù)組合外）的同日反向交易。對(duì)于發(fā)生在銀行間市場的 債券買賣交易及交易所市場的大宗交易，由公司對(duì)相關(guān)交易價(jià)格進(jìn)行事前審核，風(fēng)控的事前介入 有效防范了可能出現(xiàn)的非公平交易行為。 本報(bào)告期，公司對(duì)不同組合不同時(shí)間段的同向交易價(jià)差進(jìn)行了溢價(jià)率樣本的采集，進(jìn)行了相 關(guān)的假設(shè)檢驗(yàn)，對(duì)于相關(guān)溢價(jià)金額對(duì)組合收益率的貢獻(xiàn)進(jìn)行了重要性分析，并針對(duì)交易占優(yōu)次數(shù) 進(jìn)行了時(shí)間序列分析。多維度的公平交易監(jiān)控指標(biāo)使公平交易事后分析更全面、有效。 本報(bào)告期，公司根據(jù)制度要求，對(duì)不同組合不同時(shí)間段的反向交易進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)于出 現(xiàn)的公司制度中規(guī)定的異常交易，均要求相關(guān)當(dāng)事人和審批人按照公司制度要求予以留痕。 4.3.2 異常交易行為的專項(xiàng)說明 本報(bào)告期內(nèi)，所有投資組合參與的交易所公開競價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量不存 在超過該證券當(dāng)日成交量的 5%的情況，對(duì)于一級(jí)市場證券申購、二級(jí)市場證券交易中出現(xiàn)的可能 導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的重大異常交易情況，公司均根據(jù)制度規(guī)定要求組合經(jīng)理提供相關(guān)情 中海醫(yī)療保健主題股票 2021年第 1季度報(bào)告 第 8 頁 共 14 頁

況說明予以留痕。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析 季度內(nèi)高頻經(jīng)濟(jì)增長數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)保持持續(xù)復(fù)蘇。全國大力推進(jìn)就地過年的措施，工業(yè) 生產(chǎn)保持快速擴(kuò)張。1-2 月份工業(yè)增加值同比增長 35.1%，實(shí)現(xiàn)快速增長。物價(jià)數(shù)據(jù)方面，CPI數(shù) 據(jù)同比增速轉(zhuǎn)低。在國內(nèi)需求復(fù)蘇和大宗商品價(jià)格回暖大背景下，PPI數(shù)據(jù)環(huán)比為正，預(yù)計(jì) PPI 后期還會(huì)加速上行。金融數(shù)據(jù)方面，社融數(shù)據(jù)同比增速連續(xù)兩月超預(yù)期，顯示出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的內(nèi)生 強(qiáng)勁，同時(shí)顯示貨幣政策尚未出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)向。預(yù)計(jì)后期社融增速將逐漸見頂回落。 政策環(huán)境方面，兩會(huì)報(bào)告明確了今年發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)：國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 6％以上；城鎮(zhèn) 新增就業(yè) 1100萬人以上，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率 5.5％左右；居民消費(fèi)價(jià)格漲幅 3％左右。央行發(fā)布 2020 年第四季度《中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》，報(bào)告強(qiáng)調(diào)判斷短期利率走勢首先要看政策利率是否發(fā)生 變化，而不應(yīng)過度關(guān)注公開市場操作數(shù)量。央行貨幣政策后續(xù)變化對(duì)資本市場的影響值得關(guān)注。 海外市場方面，疫情有緩和跡象，疫苗研發(fā)及分配進(jìn)展順利，全球大類資產(chǎn)表現(xiàn)整體呈風(fēng)險(xiǎn) 偏好上升態(tài)勢。市場避險(xiǎn)情緒快速降溫，黃金和美國國債明顯走弱。美國國債收益率上升明顯， 對(duì)全球市場產(chǎn)生影響。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示將繼續(xù)保持寬松。通脹短暫上升不會(huì)構(gòu)成加息理由； 沒有必要對(duì)美國國債收益率上升做出反應(yīng)。鮑威爾也表示隨著未來經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，將逐步減少所購買 的美國國債和抵押貸款支持證券數(shù)量，并在經(jīng)濟(jì)幾乎完全恢復(fù)之時(shí)，撤回在緊急時(shí)期提供的支持。

金融市場方面，債券市場隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有所調(diào)整，隨后貨幣政策收緊預(yù)期緩解，收益率下行。 權(quán)益市場方面，起初高估值的核心資產(chǎn)表現(xiàn)明顯，節(jié)后受海外通漲預(yù)期抬升和美債調(diào)整影響，市 場調(diào)整明顯。 季度內(nèi)權(quán)益資產(chǎn)主要配置醫(yī)藥行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭公司，市場調(diào)整過程中降低了部分高估值醫(yī)療服 務(wù)公司品種的配置。

4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn) 截至 2021年 3月 31日，本基金份額凈值 2.272元(累計(jì)凈值 3.544元)。報(bào)告期內(nèi)本基金凈 值增長率為-1.02%，高于業(yè)績比較基準(zhǔn) 1.30個(gè)百分點(diǎn)。 中海醫(yī)療保健主題股票 2021年第 1季度報(bào)告 第 9 頁 共 14 頁

§5 投資組合報(bào)告 5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%） 1 權(quán)益投資 999,429,779.10 89.59 其中：股票

999,429,779.10 89.59 2 基金投資 - - 3 固定收益投資

9,591,162.00 0.86 其中：債券

9,591,162.00 0.86 資產(chǎn)支持證券

- - 4 貴金屬投資 - - 5 金融衍生品投資 - - 6 買入返售金融資產(chǎn)

- - 其中：買斷式回購的買入返售 金融資產(chǎn)

- - 7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)

103,873,114.73 9.31 8 其他資產(chǎn)

2,672,129.73 0.24 9 合計(jì)

1,115,566,185.56

100.00

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - - B 采礦業(yè) - - C 制造業(yè) 625,504,146.34 56.47 D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng) 業(yè) 24,036.12 0.00 E 建筑業(yè) - - F 批發(fā)和零售業(yè) 74,198,310.98 6.70 G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) - - H 住宿和餐飲業(yè) - - I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 777,098.37 0.07 J 金融業(yè) - - K 房地產(chǎn)業(yè) 10,200.30 0.00 L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - - M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 135,079,584.48 12.19 N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 13,534.20 0.00 O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - - P 教育 - - 中海醫(yī)療保健主題股票 2021年第 1季度報(bào)告 第 10 頁 共 14 頁

Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 163,822,868.31 14.79 R 文化、體育和娛樂業(yè) - - S 綜合 - - 合計(jì) 999,429,779.10 90.23

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值 比例（％） 1 603259 藥明康德 517,601 72,567,660.20 6.55 2 000516 國際醫(yī)學(xué) 4,885,217 67,513,698.94 6.09 3 300725 藥石科技 409,045 63,172,909.80 5.70 4 300759 康龍化成 417,052 62,511,924.28 5.64 5 600079 人福醫(yī)藥 1,974,851 60,785,913.78 5.49 6 002727 一心堂 1,240,547 57,511,758.92 5.19 7 603520 司太立 966,000 56,646,240.00 5.11 8 002821 凱萊英 185,200 53,498,724.00 4.83 9 300760 邁瑞醫(yī)療 129,000 51,485,190.00 4.65 10 603456 九洲藥業(yè) 1,146,000 43,811,580.00 3.96

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 1 國家債券 9,591,162.00 0.87 2 央行票據(jù) - - 3 金融債券 - - 其中：政策性金融債 - - 4 企業(yè)債券 - - 5 企業(yè)短期融資券 - - 6 中期票據(jù) - - 7 可轉(zhuǎn)債（可交換債） - - 8 同業(yè)存單 - - 9 其他 - - 10 合計(jì) 9,591,162.00 0.87

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) 序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比 例（％） 中海醫(yī)療保健主題股票 2021年第 1季度報(bào)告 第 11 頁 共 14 頁

1 019640 20國債 10 95,950 9,591,162.00 0.87

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資 明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。 5.8 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。 5.9 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明 5.9.1 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨合約。 5.9.2 本基金投資股指期貨的投資政策 根據(jù)基金合同規(guī)定，本基金不參與股指期貨交易。 5.10 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明 5.10.1 本期國債期貨投資政策 根據(jù)基金合同規(guī)定，本基金不參與國債期貨交易。 5.10.2 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有國債期貨合約。 5.10.3 本期國債期貨投資評(píng)價(jià) 根據(jù)基金合同規(guī)定，本基金不參與國債期貨交易。 中海醫(yī)療保健主題股票 2021年第 1季度報(bào)告 第 12 頁 共 14 頁

5.11 投資組合報(bào)告附注 5.11.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期受到調(diào)查以及處罰的情況的說明 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體除司太立受到監(jiān)管處罰外，其他發(fā)行主體未出 現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。 司太立于 2020年 11月公告因安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)不到位，未對(duì)設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保 養(yǎng)和定期檢測，收到仙居縣應(yīng)急管理局出具的《行政處罰決定書》，對(duì)公司“7.27”泄露爆炸事故 作出罰款人民幣肆拾捌萬元整的行政處罰。 本基金投資上述上市公司的決策流程符合本基金管理人投資管理制度的相關(guān)規(guī)定。本基金管 理人的投研團(tuán)隊(duì)對(duì)上述上市公司受處罰事件進(jìn)行了及時(shí)分析和跟蹤研究，認(rèn)為該事件對(duì)上述公司 投資價(jià)值未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。 5.11.2 基金投資的前十名股票超出基金合同規(guī)定的備選股票庫情況的說明 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。 5.11.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成 序號(hào) 名稱 金額（元） 1 存出保證金 438,600.86 2 應(yīng)收證券清算款 80,281.48 3 應(yīng)收股利 - 4 應(yīng)收利息 161,249.29 5 應(yīng)收申購款 1,991,998.10 6 其他應(yīng)收款 - 7 其他 - 8 合計(jì) 2,672,129.73

5.11.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.11.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 注：本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。 中海醫(yī)療保健主題股票 2021年第 1季度報(bào)告 第 13 頁 共 14 頁

5.11.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。 §6 開放式基金份額變動(dòng) 單位：份 報(bào)告期期初基金份額總額 539,111,655.28 報(bào)告期期間基金總申購份額 162,530,561.29 減:報(bào)告期期間基金總贖回份額 214,021,083.79 報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-" 填列） - 報(bào)告期期末基金份額總額 487,621,132.78

§7 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金情況 7.1 基金管理人持有本基金份額變動(dòng)情況 注：本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金交易明細(xì) 注：本報(bào)告期內(nèi)，基金管理人未運(yùn)用固有資金投資本基金。 §8 備查文件目錄 8.1 備查文件目錄 1、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)募集中海上證 380指數(shù)證券投資基金的文件 2、中海中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金合同 3、中海中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金托管協(xié)議 4、中海中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注 中海醫(yī)療保健主題股票 2021年第 1季度報(bào)告 第 14 頁 共 14 頁

5、報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告 8.2 存放地點(diǎn) 上海市浦東新區(qū)銀城中路 68號(hào) 2905-2908室及 30層 8.3 查閱方式 投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人中海基金管理有限公司。 咨詢電話：(021)38789788或 400-888-9788 公司網(wǎng)址：http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2021年 4月 22日

相關(guān)知識(shí)

工銀醫(yī)療保健股票(000831)基金凈值
摩根醫(yī)療健康股票A(001766)基金凈值
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A(008923)基金凈值
股票行情快報(bào)：美年健康（002044）11月20日主力資金凈賣出2429.44萬元
工銀醫(yī)藥健康股票C(006003)基金凈值
廈門建霖健康家居股份有限公司 關(guān)于投資建設(shè)大健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的公告
前海開源醫(yī)療健康C(005454)基金凈值
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起C凈值下跌3.88%
泰康醫(yī)療健康股票發(fā)起A凈值下跌3.88%
11月22日路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C凈值下跌4.24%，今年來累計(jì)下跌18.82%

網(wǎng)址: 中海醫(yī)療保健主題股票型證券投資基金2021年第1季度報(bào)告 http://m.u1s5d6.cn/newsview125002.html