您好！

您提到的問題涉及資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）中貝塔系數(shù)的計算。CAPM是金融學(xué)中評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險的經(jīng)典模型，其核心公式如下：

[ E(R_i) = R_f + beta_i imes (E(R_m) - R_f) ]

其中：
- ( E(R_i) ) 是資產(chǎn)的預(yù)期收益率
- ( R_f ) 是無風(fēng)險收益率
- ( beta_i ) 是資產(chǎn)的風(fēng)險系數(shù)（貝塔）
- ( E(R_m) ) 是市場的預(yù)期收益率

從您的描述來看，第二個公式實(shí)際上是第一個公式的變體，用于直接計算貝塔值。下面我將詳細(xì)解釋兩個公式的關(guān)系：

1. 標(biāo)準(zhǔn)的CAPM公式（第一個公式）表示資產(chǎn)的預(yù)期收益率是由無風(fēng)險收益率加上貝塔系數(shù)乘以市場風(fēng)險溢價（( E(R_m) - R_f )）得到的。

2. 第二個公式是第一個公式的轉(zhuǎn)換，用于在已知資產(chǎn)的預(yù)期收益率 ( Rp )，無風(fēng)險收益率 ( R_f )，和市場風(fēng)險溢價 ( Rm - Rf ) 的情況下，直接求解貝塔值。

將第一個公式稍作變形，可以得到貝塔的求解公式：
[ beta_i = frac{E(R_i) - R_f}{E(R_m) - R_f} ]
在您給出的例子中，( E(R_i) ) 用 ( Rp ) 表示，所以：
[ beta = frac{Rp - Rf}{Rm - Rf} ]

通過這種方式，我們可以根據(jù)資產(chǎn)的預(yù)期收益率和無風(fēng)險收益率以及市場風(fēng)險溢價來計算貝塔值，進(jìn)而評估資產(chǎn)的風(fēng)險水平。

希望我的回答能夠幫助您完全理解并解決您的問題。如果有任何疑問，歡迎繼續(xù)咨詢！祝您工作愉快！

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